<금융투자, 디지털로 승부한다>로보어드바이저로 정보 분석… 투자리스크 최소화

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(4) NH투자증권

AI가 자산 포트폴리오 관리
시장 예측·투자 전략 마련해

NH투자증권은 금융투자회사들 가운데 로보어드바이저 분야에서 자타공인 선두 자리를 유지하고 있다.

NH투자증권이 올해초 디지털혁신본부를 신설한 것은 이 회사가 얼마나 디지털 트랜스포메이션(전환)에 선제적으로 대응하고 있는지 잘 보여주고 있다. 이미 각 부문별로 디지털 트랜스포메이션 관련 작업이 진행돼왔으나 전사적 차원에서 좀 더 고삐를 바짝 죄기 위해 디지털혁신본부를 만든 것이다. 로보어드바이저는 웰스매니지먼트(WM) 부문 WM디지털본부에 속해 있다. 로보어드바이저는 로봇과 투자전문가(어드바이저)의 합성어로 고도의 알고리즘과 빅데이터 분석을 통해 인간 PB 대신 포트폴리오 관리를 수행하는 온라인 자산관리 서비스를 말한다. 또 디지털혁신본부는 전사 차원에서 디지털 혁신의 비전을 제시하고 이행속도와 추진력을 강화하는 역할을 하며 WM디지털본부를 지원하고 있다.

6일 안인성 NH투자증권 WM디지털본부장 상무는 “매일 쏟아지는 수많은 데이터와 투자 정보를 고객 개개인이 직접 수집하고 분석해 투자 판단을 내리는 것에는 한계가 있다”며 “인공지능(AI)이 국내외 시장을 쉬지 않고 모니터링을 하고 시장 변화까지 예측해 투자 전략에 반영하는 알고리즘 서비스는 나 홀로 주식투자자를 위한 최적의 디지털 솔루션”이라고 밝혔다.

디지털 경쟁력 역량 강화를 위해 고려대와 로보어드바이저 알고리즘 개발을 위한 산학 공동 연구도 진행하고 있다. 각종 거시경제 지표(금리, 국내총생산(GDP), 물가 등)를 활용, 시장국면 예측을 통한 전략적 자산배분 엔진을 개발한 뒤 금융공학과 AI를 결합한 전술적 자산배분, 리스크(위험) 최적화 모델 연구 등을 통해 기존 로보어드바이저 알고리즘 수익률을 개선하고 리스크를 감소시키는 성과를 이뤄냈다.

NH투자증권은 금융위원회 주관 로보어드바이저 테스트베드를 최종 통과한 알고리즘으로 개발한 총 5개의 로보어드바이저 상품 라인업을 보유하고 있다. ‘QV 글로벌 로보 랩’은 미국에 상장된 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 서비스로, 로보어드바이저 테스트베드 전 차수를 통틀어 누적수익률이 1등(2016년 10월 17일~2019년 12월 2일 누적 28.52%)이다. ‘QV로보랩(디셈버)’은 로보어드바이저 전문자산운용사인 디셈버앤컴퍼니의 자문을 받아 운용되며 AI에 의한 펀드 자산배분 포트폴리오를 제공한다. 이 두 상품은 모두 업계 최초로 모바일로도 가입할 수 있다. 연금계좌에 대해 연금펀드로 자문해주는 ‘NH로보 연금 자문형’과 연금ETF로 자문해주는 ‘NH로보 연금ETF 자문형’을 지난해와 올해 연달아 출시하기도 했다. AI를 활용한 ‘올댓 AI리포트’ 서비스 역시 좋은 반응을 얻고 있다.

유회경 기자 yoology@munhwa.com