브렉시트 대비 ‘외환 울타리’ 친다

‘외환 LCR’ 내년 전면 시행
일정 외화자산 비축 의무화
거시경제 금융회의서 확정

달러 등 외화자산이 급격히 빠져나가도 외부 지원 없이 버틸 수 있도록 일정 수준 이상의 외화자산 비축을 의무화하는 ‘유동성커버리지비율’(LCR·Liquidity Coverage Ratio) 제도가 내년 1월부터 전면 시행된다. 투기성 단기자금 유입을 막기 위해 도입된 ‘거시건전성 3종 세트’ 가운데 선물환포지션 한도는 늘리고 외환건전성부담금 요율은 하향 조정을 허용해 외화자금이 들어오는 문턱도 낮춘다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 미국의 양적 완화 등으로 돈이 풀리면서 우리나라 단기외채가 급증하자 이를 막기 위해 마련했던 제도들을 손본 것으로, 미국 금리 인상, 브렉시트(영국의 유럽연합(EU) 탈퇴) 같은 대외변수 때문에 달러 유입보다는 유출 가능성이 높아진 상황을 반영했다.

기획재정부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원은 16일 열린 ‘제38차 거시경제금융회의’에서 이 같은 내용을 담은 ‘외환건전성 제도 개편 방안’을 논의·확정했다.

외화 LCR는 은행에서 대규모로 자금이 이탈하는 ‘뱅크런’(대량 예금 인출 사태) 상황이 나오더라도 은행들이 이를 감내할 수 있도록 고유동성 외화자산 비율을 미리 설정해놓는 것이다. 유동성 위기가 발생해 자금이 밖으로 빠져나가려는 상황에서 보유하고 있는 자산을 팔아 실물부문에 안정적으로 외화를 공급할 수 있도록 하려는 취지다.

일반은행은 내년 60%에서 매년 10%포인트씩 상향조정된 LCR 비율을 적용, 2019년 80%까지 끌어올릴 계획이다. 기업은행, 농협, 수협 등 특수은행은 내년 40%에서 매년 20%포인트씩 높여 2019년 80%를 맞추고, 산업은행은 같은 기간 40%에서 60%로 규제비율을 상향 조정하기로 했다.

선물환포지션 한도도 7월 1일부터 국내 은행은 30%에서 40%로, 외국 은행 지점은 150%에서 200%로 각각 상향 조정된다. 한도가 높을수록 달러 등이 우리나라에 들어올 가능성이 높아진다. 잔존 만기 1년 이하 외화부채에 부담금을 부과하는 외환건전성부담금의 경우 요율을 그대로 두되 유사시에 대비해 요율을 낮출 수 있도록 외국환거래법을 개정키로 했다.

박수진 기자 sujininvan@munhwa.com