자산운용업계에도 AI 바람… 수익률 ‘쑥쑥’

‘미래에셋 AI 스마트…’주목
25.48%…시장 수익률 넘어
딥러닝 통해 투자 비중 조절

단순한 유행을 넘어 투자 영역에서도 인공지능(AI)에 관한 관심이 커지면서 자산운용업계에도 인공지능 바람이 불고 있다. 인공지능이 인간이 범할 수 있는 오류를 최소화하고 자가학습이 가능해 새로운 변수가 등장해도 이에 적합한 투자운용전략을 제시해줄 수 있기 때문이다.

13일 자산운용업계에 따르면 인공지능이 반영된 ‘미래에셋 AI스마트베타펀드’가 시장 수익률을 뛰어넘는 수익률을 기록하며 주목을 받고 있다. 펀드평가사 제로인 집계 결과, 지난달 27일 기준 이 펀드의 수익률은 25.48%로, 코스피 전체 수익률(24.17%)을 웃돌고 있다. 인공지능을 활용한 펀드의 가능성을 보여줬다는 평가가 나온다.

이 펀드에 활용되는 인공지능은 신경망을 통해 경제 지표, 종목 정보 등 투자시장에 영향을 줄 것으로 판단되는 정보를 사전에 파악하고 이를 사후적인 결괏값인 최적 포트폴리오와 비교해 오차를 최소화시키는 딥러닝(자가학습) 기술이 적용된다. 이를 통해 경기, 시장 국면, 밸류에이션(주가 가치평가), 수급 등의 변화를 고려해 자산별 투자비중을 조절한다. 운용의 결과와 최적의 포트폴리오를 비교해 오차를 최소화하도록 스스로 공부하는 것이다. 펀드 실적이 쌓일수록 정보가 누적돼 더 정확한 투자 결정을 할 수 있다. 이 펀드의 주요 투자대상인 ‘스마트베타 상장지수펀드(ETF)’는 전통적인 시가총액 방식의 인덱스와 달리 글로벌시장에서 검증된 전략을 통해 초과수익을 추구한다. 미래에셋자산운용은 인공지능과 투자를 연계해 연구도 진행하고 있다. 지난해 10월 ‘고려대 복잡 데이터연구실’및 ‘크래프트테크놀로지스’와 함께 국내 최초 인공지능 금융연구센터를 설립, 딥러닝을 투자에 적용하는 연구를 진행하고 있다. 성태경 미래에셋자산운용 리테일마케팅부문 부문장은 “사람을 통한 자산관리와 함께 투자의 한 축을 이룰 것으로 기대된다”고 말했다.

황혜진 기자 best@munhwa.com